Der für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete VaR-Ansatz hat als Mindestanforderung das generelle Marktrisiko und – wenn anwendbar – das idiosynkratische Risiko zu berücksichtigen. Die Event- sowie Ausfallsrisiken sind als Mindestanforderung bei Stresstests nach dem 4. Abschnitt zu berücksichtigen. Werden durch eine Berechnung unter Zugrundelegung dieser Mindestanforderungen die Risiken nur unzureichend erfasst, so ist für den OGAW ein strengerer Risikoansatz zu verwenden.
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