§ 18 KID-V

KID-V - Kundeninformationsdokument-Verordnung

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Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2026

(1)Absatz eins,Der SRRI für strukturierte Fonds wird unter Berücksichtigung der annualisierten Volatilität bei einem Konfidenzintervall von 99 vH berechnet.
(2)Absatz 2,Die Volatilität auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99 vH (99%iger VaR) bei Fälligkeit wird über eine historische Simulation der Renditen des OGAW wie folgt berechnet:

wobei:

-Strichaufzählung die Anzahl der Wochen der Halteperiode des OGAW darstellt, die gleichzeitig der verteilten Restlaufzeit nach ihrem Algorithmus gemäß ihrer Anlagepolitik entspricht;
-Strichaufzählung dem durchschnittlichen, wöchentlichen, risikofreien Zinssatz über die Haltedauer zum Zeitpunkt der Berechnung entspricht;
-Strichaufzählung die Volatilität der wöchentlichen logarithmierten Renditen des OGAW ist.

In Kraft seit 01.09.2011 bis 31.12.9999

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