§ 12 KID-V

KID-V - Kundeninformationsdokument-Verordnung

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Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2026

(1)Absatz eins,Die Berechnung des SRRI bei Absolute Return-Fonds geschieht wie folgt:
1. 1.Ziffer einsSofern vollständige Vergangenheitsdaten der Renditen vorliegen, ist der jeweils höhere Wert
  1. a)Litera ader tatsächlichen, historischen und annualisierten Volatilität und
  2. b)Litera bder Volatilität, die im Einklang mit der Risikobegrenzung des OGAW steht,
  heranzuziehen.
2. 2.Ziffer 2Für jene OGAW, bei denen keine vollständigen Vergangenheitsdaten über ihre Renditen vorliegen, sowie für jene, die kürzlich ihre Anlageziele und -strategien geändert haben, ist die annualisierte Volatilität, die im Einklang mit der Risikobegrenzung des OGAW steht, heranzuziehen.
(2)Absatz 2,Die Volatilität gemäß Abs. 1 Z 1 lit. b entspricht der Risikobegrenzung des OGAW, wenn dieseDie Volatilität gemäß Absatz eins, Ziffer eins, Litera b, entspricht der Risikobegrenzung des OGAW, wenn diese
1. a)Litera aselbst das Risikoziel des OGAW darstellt oder
2. b)Litera bnach vorangegangener Umwandlung in eine Value-at-Risk (VaR)-Maßzahl durch Rückrechnung (Reverse Engineering) des VaR gemäß Anlage B unter der Annahme von Risikoneutralität ermittelt wurde.

In Kraft seit 01.09.2011 bis 31.12.9999

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