Die Volatilität wird mittels Rückrechnung (Reverse Engineering) wie folgt ermittelt,
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dem VaR auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99 % mit einer Halteperiode gleich der
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Zeitintervallen bei
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-Jahren entspricht:
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dem risikolosen Zinssatz entspricht, der zum Zeitpunkt der Berechnung für jedes der
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-Intervalle der
- -Jahre, die die Haltedauer des OGAW darstellt, gilt.
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