Anl. 1 4. DeRiMV Einfache Derivate

4. DeRiMV - 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung

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Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.10.2026

A.1.A.1Futures
1. A.1.1.A.1.1Anleihenfuture:
Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der cheapest-to-deliver (CTD)- Referenz-Anleihe
1. A.1.2.A.1.2Zinsenfuture (Interest Rate Future):
Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size)
1. A.1.3.A.1.3Währungsfuture (Currency Future):
Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size)
1. A.1.4.A.1.4Aktienfuture:
Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie
1. A.1.5.A.1.5Indexfuture:
Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Index Level

A.2.A.2Plain Vanilla Optionen (gekaufte/verkaufte Puts und Calls)
1. A.2.1.A.2.1Plain Vanilla Anleihenoption:
Vertragswert (notional contract value) * Marktwert der zugrundeliegenden Referenz-Anleihe * Delta
1. A.2.2.A.2.2Plain Vanilla Aktienoption:
Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie * Delta
1. A.2.3.A.2.3Plain Vanilla Zinsoption:
Vertragswert (notional contract value) * Delta
1. A.2.4.A.2.4Plain Vanilla Währungsoption:
Vertragswert der Währungspaare * Delta
1. A.2.5.A.2.5Plain Vanilla Indexoption:
Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Index Level * Delta
1. A.2.6.A.2.6Plain Vanilla Optionen auf Futures:
Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte * Delta
1. A.2.7.A.2.7Plain Vanilla Swaption:
Referenz Swap Commitment Umrechnungswert (gemäß A.3.) * Delta
1. A.2.8.A.2.8Optionsscheine und vergleichbare Rechte:
Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte * Delta

A.3.A.3Swaps
1. A.3.1.A.3.1Plain Vanilla Fixed/Floating Rate Zinsen und Inflation Swaps:
Marktwert des Basiswerts
1. A.3.2.A.3.2Währungs-Swap:
Nominalwert der Währungskomponente(n)
1. A.3.3.A.3.3Zins/WährungsSwaps:
Nominalwert der Währungskomponente(n) oder Währungspaare
1. A.3.4.A.3.4Total Return Swap:
Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts
1. A.3.5.A.3.5Non-Basic Total Return Swap (TRS):
Marktwert der beiden zugrundeliegenden Komponenten des TRS
1. A.3.6.A.3.6Single Name Credit Default Swap:
Protection Seller: Den höheren Wert des Marktwerts des zugrundeliegenden Basiswerts oder des Nominalwerts des Credit Defaults SwapProtection Buyer: Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts
1. A.3.7.A.3.7Contract for Differences:
Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

A.4.A.4Forwards
1. A.4.1.A.4.1FX Forwards:
Nominalwert der Währungskomponente(n)
1. A.4.2.A.4.2Forward Rate Agreement:
Nominalwert

A.5.A.5Leveraged Exposure betreffend Indizes oder Indizes mit eingebettetem Leverage:Ein Derivat, das ein gehebeltes Exposure zu einem Index besitzt und ein Index mit eingebautem Hebel müssen die jeweils zutreffenden Commitment-Umrechnungsformeln für die zugrundeliegenden Basiswerte verwenden.

Eingebettete Derivate

B.1.B.1Wandelanleihe:Anzahl der betreffenden Aktien * Marktwert der zugrundeliegenden bezugnehmenden Aktien * Delta
B.2.B.2Credit Linked Notes:Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte
B.3.B.3Teilweise eingezahlte WertpapiereAnzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert der zugrundliegenden Vermögensgegenstände

Exotische Derivate

C.1.C.1Variance Swaps:Variance Notional * (current) VariancetVariance Notional * min [(current) Variancet; volatility cap2]bei

C.2.C.2Volatility Swaps:Vega Notional * VolatilitytVega Notional * min [(current) Volatilityt oder volatility cap]

C.3.C.3Barrier Option:Anzahl der Verträge * fiktive Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie * max Delta

In Kraft seit 01.09.2011 bis 31.12.9999

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