Anl. 2 StDMV 2016

Stammdatenmeldungsverordnung 2016

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Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.01.2025 bis 31.12.9999

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Art. 143 CRR)Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Artikel 143, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

A.2. Umfang der Bewilligung

Risikopositionsklassen gemäß Art. 147 Abs. 2 CRRRisikopositionsklassen gemäß Artikel 147, Absatz 2, CRR [jeweils: 1 – Ja; 2 – Nein]	IRB-Ansatz mit eigenen Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Art. 151 Abs. 7 erster Satz und 9 CRR)IRB-Ansatz mit eigenen Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Artikel 151, Absatz 7, erster Satz und 9 CRR)	IRB-Ansatz ohne eigene Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Art. 151 Abs. 8 CRR)IRB-Ansatz ohne eigene Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Artikel 151, Absatz 8, CRR)	Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes (“Temporary Partial Use”, Art. 148 CRR)Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes (“Temporary Partial Use”, Artikel 148, CRR)	Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes („Permanent Partial Use“, Art. 150 CRR)Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes („Permanent Partial Use“, Artikel 150, CRR)	„Slotting-Ansatz“ (Art. 153 Abs. 5 CRR)„Slotting-Ansatz“ (Artikel 153, Absatz 5, CRR)
Buchstabe a (Zentralstaaten und Zentralbanken)					xxxxxxx
Buchstabe b (Risikopositionen gegenüber Instituten)	xxxxxxx				xxxxxxx
Buchstabe c (Risikopositionen gegenüber Unternehmen)
Buchstabe d (Risikopositionen aus dem Mengengeschäft)		xxxxxxx			xxxxxxx

A.3. Behandlung von Beteiligungen im Rahmen des IRB-Ansatzes (bis zum 31.12.2029)

OeNB Identnummer
		Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Berechnung gemäß Art. 133 CRRBerechnung gemäß Artikel 133, CRR		[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Sofern keine Berechnung gemäß Art. 133 CRR erfolgt:Sofern keine Berechnung gemäß Artikel 133, CRR erfolgt:	Einfacher risikogewichteter Ansatz (Art. 155 Abs. 2 CRR2)Einfacher risikogewichteter Ansatz (Artikel 155, Absatz 2, CRR2)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
PD/LGD-Ansatz (Art. 155 Abs. 3 CRR2)PD/LGD-Ansatz (Artikel 155, Absatz 3, CRR2)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Internes Modell (Art. 155 Abs. 4 CRR2)Internes Modell (Artikel 155, Absatz 4, CRR2)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Temporary Partial Use“, Art. 495 CRR2)Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Temporary Partial Use“, Artikel 495, CRR2)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial use“, Art. 150 Abs. 1 Buchstabe g und h CRR2)Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial use“, Artikel 150, Absatz eins, Buchstabe g und h CRR2)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

B. Kreditrisikominderung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 CRR

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 223 bis 228 CRR)Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Artikel 223 bis 228 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 225 CRR)Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Artikel 225, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

C. Verbriefung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5 CRR

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-IRBA, Art. 258 bis 260 CRR)Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-IRBA, Artikel 258 bis 260 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Standardansatz (SEC-SA, Art. 261 bis 262 CRR)Standardansatz (SEC-SA, Artikel 261 bis 262 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Auf externen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-ERBA, Art. 263 bis 264 CRR)Auf externen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-ERBA, Artikel 263 bis 264 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Interner Bemessungsansatz (SEC-SIAA, Art. 265 bis 266 CRR)Interner Bemessungsansatz (SEC-SIAA, Artikel 265 bis 266 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Residualer Ansatz (SEC-other, Art. 254 Abs. 7 CRR)Residualer Ansatz (SEC-other, Artikel 254, Absatz 7, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

D. Gegenparteiausfallsrisiko gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 CRR

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Standardansatz (Art. 274 bis 280f CRR)Standardansatz (Artikel 274 bis 280 f CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Vereinfachter Standardansatz (Art. 281 CRR)Vereinfachter Standardansatz (Artikel 281, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Ursprungsrisikomethode (Art. 282 CRR)Ursprungsrisikomethode (Artikel 282, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Auf einem internen Modell beruhende Methode (Art. 283 bis 294 CRR)Auf einem internen Modell beruhende Methode (Artikel 283 bis 294 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

E. Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel IV CRR E.1. Allgemeine Angaben

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene		Konsolidierte Ebene1
Nutzung der Ausnahmebestimmung gemäß Art. 94 CRR („kleines Handelsbuch“)Nutzung der Ausnahmebestimmung gemäß Artikel 94, CRR („kleines Handelsbuch“)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (Art. 363 CRR)Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (Artikel 363, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

E.2. Standardansatz

		Einzelinstitutsebene		Konsolidierte Ebene1
Schuldtitel (Teil 3 Titel IV Kapitel 2 Abschnitt 2 CRR):Schuldtitel (Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 2 Abschnitt 2 CRR):	Allgemeines Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Laufzeitbezogene Berechnung (Art. 339 CRR)Laufzeitbezogene Berechnung (Artikel 339, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Durationsbasierte Berechnung (Art. 340 CRR)Durationsbasierte Berechnung (Artikel 340, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Spezifisches Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Aktieninstrumente (Teil 3 Titel IV Kapitel 2 Abschnitt 3 CRR):Aktieninstrumente (Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 2 Abschnitt 3 CRR):	Allgemeines Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Spezifisches Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Fremdwährungs-risiko (Teil 3 Titel IV Kapitel 3 CRR):Fremdwährungs-risiko (Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 3 CRR):	Positionen des Bankbuchs	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Positionen des Handelsbuchs	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Warenpositions-risiko (Teil 3 Titel IV Kapitel 4 CRR):Warenpositions-risiko (Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 4 CRR):	Laufzeitbandverfahren (Art. 359 CRR)Laufzeitbandverfahren (Artikel 359, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Vereinfachtes Verfahren (Art. 360 CRR)Vereinfachtes Verfahren (Artikel 360, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Erweitertes Laufzeitbandverfahren (Art. 361 CRR)Erweitertes Laufzeitbandverfahren (Artikel 361, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Korrelationshandelsportfolio (Art. 338 CRR)Korrelationshandelsportfolio (Artikel 338, CRR)		[1 – Ja; 2 – Nein]		[1 – Ja; 2 – Nein]

E.3. Internes Marktrisikomodell (IMM Teil 3 Titel IV Kapitel 5 CRR)

		Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Schuldtitel:	Allgemeines Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Spezifisches Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Aktieninstrumente:	Allgemeines Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Spezifisches Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Fremdwährungs-risiko:	Positionen des Bankbuchs	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Positionen des Handelsbuchs	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Warenpositionsrisiko:		[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Korrelationshandelsaktivitäten (Art. 377 CRR):Korrelationshandelsaktivitäten (Artikel 377, CRR):		[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

F. Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) gemäß Teil 3 Titel VI CRR

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Standardansatz (Art. 383 CRR)Standardansatz (Artikel 383, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Basisansatz (Art. 384 CRR)Basisansatz (Artikel 384, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Vereinfachter Ansatz (Art. 385 CRR)Vereinfachter Ansatz (Artikel 385, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

G. Strukturelle Liquiditätsquote gemäß Teil 6 Titel IV CRR

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Vereinfachte strukturelle Liquiditätsquote (simplified NSFR) gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 6 CRRVereinfachte strukturelle Liquiditätsquote (simplified NSFR) gemäß Teil 6 Titel römisch vier Kapitel 6 CRR	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

1 Nur anzugeben, wenn abweichend von Einzelinstitutsebene.

~~(Anm.: Anlage~~ 2 ~~als PDF dokumentiert~~Gemäß Art. 495 Abs. 1 Buchstabe b CRR bezieht der Verweis sich auf die vor dem 8. Juli 2024 gültige Fassung der CRR, somit auf Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023.~~Anmerkung~~2 Gemäß Artikel 495, ~~Anlage 2 als PDF dokumentiert~~Absatz eins, Buchstabe b CRR bezieht der Verweis sich auf die vor dem 8. Juli 2024 gültige Fassung der CRR, somit auf Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648 aus 2012,, Amtsblatt Nummer L 176 vom 27.06.2013 Seite 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023.

Stand vor dem 31.12.2024

In Kraft vom 31.12.2021 bis 31.12.2024

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene1
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Art. 143 CRR)Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Artikel 143, CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]