Anl. 2A GKE-V 2018

Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018

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Aktuelle Fassung

In Kraft vom 30.07.2021 bis 31.12.9999

Anlage 2A 1

Kredite und Kreditzusagen

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Schuldnergruppe

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Ausstehender Nominalwert

Außerbilanzieller Wert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 2

Nicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-SätzeNicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang römisch eins der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-Sätze

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Schuldnergruppe

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Brutto-Buchwert

Nominale

Außerbilanzieller Wert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten

Mandant Identnummer

Referenzwert ID

Instrument ID

ISIN

Referenzschuldner Identnummer

Nominale

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 3

Gehaltene Wertpapiere

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Ausstehender Nominalwert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten

Mandant Identnummer

Referenzwert ID

Instrument ID

ISIN

Referenzschuldner Identnummer

Nominale

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 4

Gegenparteien

Risikodaten zu Gegenparteien

Gegenpartei Identnummer

Ratingsystem intern

Bonitätsklasse intern

Ratingsystem standardisiert

Bonitätsklasse standardisiert

Ausfallwahrscheinlichkeit

Anlage 2A 5

Meldung der institutsinternen Ratingsysteme

Auflistung der Ratingsysteme

Ratingsystem intern

Ratingsystem Quelle Identnummer

Abgenommenes IRB Ratingsystem

Bezeichnung Ratingsystem

Bonitätsklassen je Ratingsystem

Bonitätsklasse intern

Ratingsystem intern

Beschreibung Bonitätsklasse

Ausfallwahrscheinlichkeit – Untergrenze

Ausfallwahrscheinlichkeit – Obergrenze

Stand vor dem 29.07.2021

In Kraft vom 30.03.2020 bis 29.07.2021

Anlage 2A 1

Kredite und Kreditzusagen

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Schuldnergruppe

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Ausstehender Nominalwert

Außerbilanzieller Wert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 2

Nicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-SätzeNicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang römisch eins der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-Sätze

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Schuldnergruppe

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Brutto-Buchwert

Nominale

Außerbilanzieller Wert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten

Mandant Identnummer

Referenzwert ID

Instrument ID

ISIN

Referenzschuldner Identnummer

Nominale

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 3

Gehaltene Wertpapiere

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Ausstehender Nominalwert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten

Mandant Identnummer

Referenzwert ID

Instrument ID

ISIN

Referenzschuldner Identnummer

Nominale

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 4

Gegenparteien

Risikodaten zu Gegenparteien

Gegenpartei Identnummer

Ratingsystem intern

Bonitätsklasse intern

Ratingsystem standardisiert

Bonitätsklasse standardisiert

Ausfallwahrscheinlichkeit

Anlage 2A 5

Meldung der institutsinternen Ratingsysteme

Auflistung der Ratingsysteme

Ratingsystem intern

Ratingsystem Quelle Identnummer

Abgenommenes IRB Ratingsystem

Bezeichnung Ratingsystem

Bonitätsklassen je Ratingsystem

Bonitätsklasse intern

Ratingsystem intern

Beschreibung Bonitätsklasse

Ausfallwahrscheinlichkeit – Untergrenze

Ausfallwahrscheinlichkeit – Obergrenze

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